中债资信CBR非金融企业名誉债弯线及估值日报-20201222
一、公开市场
为维护岁暮起伏性稳定,2020年12月22日人民银走以利率招标手段开展了1,300亿元反回购操作。详细情况如下:
反回购操作情况

同时,今日有100亿元反回购到期,故今日资金净投放1,200亿元。
二、货币市场
今日隔夜Shibor1.0150%,较昨日下走47.40BP;一周Shibor2.0610%,较昨日上走1.10BP;一个月Shibor2.7140%,较昨日下走0.30BP;三个月Shibor2.7960%,较昨日下走2.20BP; 隔夜回购添权平均利率2.8534%,较昨日下走10.11BP;7天回购添权平均利率2.9147%,较昨日下走2.45BP。

三、CBR利润率弯线及估值




20201222到期利润率弯线
关键期限点值相较昨日转折

20201222CBR非金融企业名誉债样本券估值


四、CBR城投债利润率弯线




20201222城投债到期利润率弯线关键期限点值相较昨日转折

中债资信非金融企业名誉债(含城投债)估值定价系统介绍
中债资信CBR非金融企业名誉债(含城投债)估值定价系统针对客户和市场需要,依托中债资信国内债券市场发借主体全遮盖、级别区分度高、评级效果更客不都雅等上风构建。现在发布的中债资信CBR名誉债利润率弯线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,弯线类型包含即期利润率弯线和到期利润率弯线,估值包含到期利润率、净价和全价。弯线系统手段为NS团体拟相符法,估值针对常态情形与稀奇情形,结相符样本券差别特点,行使现金流贴现法和清理法进走债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR名誉债利润率弯线和估值每做事日发布一次。此表,结相符市场回购违约质押券匿名拍卖挺进,及时发布回购违约拍卖债券的估值效果。
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